Après l'avoir vue évoluer sur la glace de la patinoire de Franconville, Catherine (Fanny Ardant) engage la jeune prostituée Nathalie (Emmanuelle Béart) pour tester la fidélité de Bernard, son mari (Gérard Depardieu).
Vanessa Paradis aurait dû interpréter le rôle de Marlène/Nathalie mais sa grossesse l'amène à renoncer au rôle, que reprend Emmanuelle Béart :
« Dans le cadre du rôle, nous sommes allées avec Anne Fontaine dans ce genre de clubs où travaille Marlène, raconte l'actrice. Il ne s'agissait pas d'en prendre une pour modèle, mais d'essayer de voir quelle est la part de jeu dans l'exercice de leur profession, et quelle est leur vie de femme avant, pendant, et après. »