La Californie se situe à mi-chemin entre le film noir et la comédie dramatique. Il révèle avant tout l'interprétation exceptionnelle de Nathalie Baye, parfaite dans le rôle de cette femme paumée qui a besoin de se créer tout un monde pour survivre.
Ancien scénariste pendant vingt ans de Claude Sautet, Maurice Pialat et Nicole Garcia, Jacques Fieschi a choisi d'adapter librement un roman de Georges Simenon pour réaliser son premier film. Il confie :
« Les deux expériences ont fini par se rejoindre, se cristalliser. Un scénariste rêve un film en écrivant, non pas techniquement, mais visuellement quand même. Là finalement, tout s'incarnait directement. Tourner une scène, c'est d'abord, je crois bien la connaître, savoir ce qu'on en attend, ses respirations, ses silences ses arêtes. Il faut garder le cap, ne pas se perdre dans le torrent du tournage, du temps compté. En travaillant les premiers jours dans le décor de la villa, j'ai été assailli, et seulement à ce moment-là, par un souvenir de mon travail de scénariste, j'ai pensé à un film que j'avais écrit avec Claude Sautet Quelques jours avec moi : À l'époque j'avais suivi tout le tournage. Peut-être existe-t-il entre ces deux films une similitude de ton, ce mélange de comédie et de drame, la présence d'un choeur. Le spectateur doit pouvoir sourire, même s'il n'est pas loin d'avancer dans quelque chose de violent et noir. »
Les extérieurs du film ont été tournés pendant trois semaines à Cannes, où se situe l'action du film. À propos de la ville de Cannes, Jacques Fieschi note :
« Cannes c'est un peu nulle part, ce qui pour moi est beaucoup. C'est tout sauf une province, c'est un lieu à part, sans racine. Les gens vont, viennent, repartent. Dans ma classe de lycée, tout le monde venait d'ailleurs, et ils y sont retournés. C'est une ville de mélanges : des retraités frileux, des gens de la nuit des quartiers populaires. J'avais envie de filmer ce hors saison singulier que je connais. »
Cet ailleurs est d'autant bien représenté à l'écran que l'équipe du film a aussi investi d'autres lieux censés être sur la côte d'azur et pourtant situés en région parisienne. C'est le cas notamment de la villa, qui se trouve très précisément dans les Yvelines, à Croissy-sur-Seine. La scène de culte dans une église orthodoxe a, elle, été tournée dans une maison particulière d'Herblay, que les habitants connaissent bien et qu'ils nomment la "villa Mauresque". Bâtie par le peintre du XI
e siècle, Victor Madeleine, les décorateurs l'ont sélectionnée pour son aménagement intérieur qui comprend des arcs ornés d'arabesques portés par de fines colonnes dorées.
