Ce long-métrage adapté d'une série télévisée exige des décors naturels protégés pour restituer l'ambiance de la Belle Époque. La production investit donc le fort de Cormeilles-en-Parisis puis se déplace à Theuville, pour construire la maison où se réfugie Jules Bonnot.
« C'est un village authentique, assez surprenant. Presque un studio de cinéma. Il n'y a pas de ligne électrique, raconte Jérôme Cornuau. Les bâtiments, la nature environnante, tout cela en fait un environnement approprié. Ce village a donné une vraie patine au film. Il est remarquable. Habitués aux tournages, les habitants vaquaient à leurs occupations comme si de rien n'était. »
La singularité des scènes tournées à Theuville tient notamment à la manière de filmer les personnages. Le cinéaste suit la Brigade mobile avec une steadicam, pour saisir des policiers toujours en mouvement ; en revanche, il cadre à l'épaule les anarchistes, écorchés vifs à la personnalité instable.
